商业银行经济资本管理研究

导论

第一章 商业银行经济资本管理内涵及其研究的新进展

第一节 经济资本管理的内涵

一、商业银行损失的划分

二、对付风险的基本手段

三、经济资本的内涵

四、经济资本管理的基本内容

第二节 经济资本研究的新进展

一、对经济资本内涵认识的深化

二、经济资本计量研究的新进展

三、经济资本配置研究的新进展

四、简评

第三节 国外两种银行经济资本计量方法的比较

一、违约概率的估计

二、违约损失率的估计

三、风险暴露的确定

四、经济资本的计量

五、违约相关性的估计

六、案例分析

第二章 CreditRisk+模型的拓展及其在中国商业银行经济资本计量中的应用

第一节 CreditRisk+模型的基本原理

一、模型的基本假设

二、违约事件分布

三、从违约事件分布到违约损失分布

四、违约损失分布的计算过程

五、非预期损失的计算

第二节 CreditRisk+模型在中国商业银行的应用方法

一、频带的划分

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、计算贷款组合的非预期损失

第三节 操作方法

一、数据的导入

二、贷款组合预期损失和非预期损失的计算

三、贷款组合违约损失分布图的制作

第四节 算例分析

一、样本数据的采集

二、违约概率的估计

三、违约损失率的估计

四、样本数据的分组以及频带的划分

五、三种频带划分方式计算的结果及其比较

六、损失分布的非正态性检验

七、计算该贷款组合预期损失和非预期损失

八、比较分析

本章小结

第三章 基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型

第一节 多元系统风险因子CreditRisk+模型

一、原CreditRisk+模型及其缺陷

二、复合Gamma CreditRisk+模型及其缺陷

三、两阶段CreditRisk+模型及其缺陷

四、基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的提出

第二节 操作方法

一、程序和数据输入

……

第四章 测算公司贷款违约概率的贷款违约表法

第五章 测算违约概率的有序多分类Logistic模型

第六章 测算零售贷款违约概率的非线性时变比例违约模型

第七章 基于贷款最优决策的商业银行经济资本管理系统

第八章 商业银行经济资本配置方法

第九章 基于RAROC的商业银行贷款定价方法

《商业银行经济资本管理研究》是国家自然科学基金项目《我国商业银行违约模型与经济资本配置研究》（2007-2010）的金融学前沿研究成果，包括计量贷款组合经济资本的方法、测算贷款违约概率的方法、基于经济资本管理的贷款最优决策方法、经济资本最优配置的方法以及基于RAROC的贷款定价方法等方面的内容。
在《巴塞尔资本协议Ⅱ》和《巴塞尔资本协议Ⅲ》的框架下，《商业银行经济资本管理研究》提出的经济资本管理的理论和方法可用于我国商业银行的风险管理，也可用于银行业的金融监管。