书籍简介:

本书研究的信用风险定价模型属于简化形式模型。针对传统的信用风险定价模型及信用风险管理模型将违约回收率看成是一个外生的常数，而忽略回收率和违约概率之间的负相关性这一问题，本书应用相关实证研究得到了违约概率和回收率的指数和对数回归模型，并对应用非常广泛的结构化风险率模型、仿射结构模型、可转换债券定价模型和Credit Metrics模型进行了改进和拓展。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究站内查询相似图书
丛书名	中青年经济学家文库
	9787514110302 如需购买下载《基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	经济科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	20.0	语种	简体中文
尺寸	21 × 15	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

基于违约概率和回收率负相关假设的信用风险模型研究是经济科学出版社于2011.9出版的中图分类号为 F830.5 的主题关于贷款风险－研究的书籍。