多元时间序列分析及金融应用

书籍简介:

本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子，并用R软件来说明分析方法。本书可作为高等院校统计学、金融学等相关专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。

书籍规格:

书籍信息归属:

多元时间序列分析及金融应用是机械工业出版社于2016.7出版的中图分类号为 F830 的主题关于 时间序列分析－应用－金融学－研究 的书籍。