出版社:中国金融出版社
年代:2009
定价:48.0
本期报告分为四个部分。第一章评估全球金融稳定风险,以全球金融稳定图的方式阐述了次级抵押贷款危机爆发的深层次原因,剖析了违约周期和金融系统去杠杆化的努力。第二章银行融资市场的压力和货币政策的影响,较为详细地考察了银行融资市场的微观结构和银行间同业利差高企的原因,进而提出了改善融资市场的基础设施、提高监管透明度等一系列政策建议。第三章公允价值会计和周期性倾向,在以模型的方式构建了商业周期的公允价值会计模型,分析了公允价值会计的波动性和周期性倾向。第四章对新兴股票市场产生的外溢效应,探讨了新兴市场股市的运行状况和国家间股票价格的关联性,并通过样本估计和向量自回归模型分析了源于先进经济体的金融动荡的外溢效应。
前言
概要
第一章评估全球金融稳定风险
全球金融稳定图
违约周期
金融系统去杠杆化
系统性影响
新兴市场的抗冲击性正受到考验
金融稳定政策
附录1.1.全球金融稳定图:构建和方法
附录1.2.商品市场中的金融投资
附录1.3.美国信贷工具的损失估计
附录1.4.影响银行资本重建速度和水平的因素
参考文献
第二章银行融资市场的压力和货币政策的影响
银行融资市场的微观结构
银行间同业利差高企的原因
货币政策对利率传导机制的影响
政策建议
结论
附录2.1.实证分析框架:银行间同业利差高企的原因
附录2.2.实证分析框架:货币传导
参考文献
第三章公允价值会计和顺周期性
商业周期中的公允价值会计
以模拟方式构建商业周期中的公允价值会计模型
结论和政策建议
附录3.1.数据和模型假设
参考文献
第四章新兴股票市场面临的溢出效应
新兴市场股票市场的表现
国家间股票价格的关联性
新兴市场股票价格的决定因素
溢出效应及其影响
当地机构投资者的作用
主要结果和结论
附录4.1.样本估计描述和结果
附录4.2.向量自回归模型结果
参考文献
词汇表
附录代理主席的总结发言
统计附录
专栏
《全球金融稳定报告》(GFSR)评估全球金融市场动态,以辨别系统性弱点。报告通过引起人们对全球金融体系中潜在问题的关注,试图在危机防范方面发挥作用,当危机无法避免时,通过提供政策建议以减小危机的影响,从而为全球金融稳定以及基金组织成员国的持续经济增长作出贡献。本期部分内容取自与许多主要金融中心和国家的会计人员、银行、证券公司、资产管理公司、对冲基金、审计师、信用评级机构、财务顾问、学术研究人员、监管当局以及其他公共当局的非正式讨论。本报告反映的是2008年9月25日前掌握的信息。
书籍详细信息 | |||
书名 | 全球金融稳定报告站内查询相似图书 | ||
9787504949349 如需购买下载《全球金融稳定报告》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 48.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 1300 |
全球金融稳定报告是中国金融出版社于2009.02出版的中图分类号为 F831.5 的主题关于 金融市场-研究报告-世界-2008 的书籍。