书籍简介:

本书以现代金融管理和金融工程理论为基础，系统归纳、分析了当代各种金融风险计量分析模型，并结合我国商业银行、投资银行、保险业实务，以现实案例或虚拟案例手法，研究了这些模型在我国现行金融体制下的应用标准、设想。全书共分五章：第一章：金融风险导论，围绕金融机构与金融风险、金融市场与金融风险、金融工程与金融风险的关系加以阐述；第二章：信用风险计量，详细归纳当代流行的各种（近十几年最新）单一信用风险和综合信用风险的各种计量模型，并结合巴塞尔新资本协议，讨论银行信用风险监管资本标准与要求；第三章：市场风险计量，以VAR为线索，介绍当代流行的各种单一资产市场风险和组合资产风险计量方法，阐述线性与非线性市场风险的管理措施，并结合巴塞尔新资本协议，讨论金融机构市场风险监管资本标准与要求；第四章：操作风险计量，介绍操作风险内涵、度量方法与管理理论；第五章：金融机构的全面风险管理，以商业银行、投资银行为核心对象，讨论金融机构全面风险管理问题，包括资本有效配置策略、风险管理工具的综合运用和资产组合风险管理，特别是以巴塞尔新资本协议和我国《商业银行资本充足率管理办法》为基准，探讨了我国商业银行全面风险管理的构想；参照国际惯例，提出我国投资银行全面风险管理的标准计量体系。

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	9787512100046 如需购买下载《金融风险计量及其在我国的应用》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	北京交通大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	34.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

金融风险计量及其在我国的应用是北京交通大学出版社于2010.12出版的中图分类号为 F832.1 的主题关于金融－风险管理－研究－中国的书籍。