重尾相依随机变量和的差的精确大偏差

书籍简介:

在保险精算学中常常用重尾分布来刻画极端事件的性质，进而服从重尾分布的随机变量和的精确大偏差问题逐渐成为保险精算学中学者们所关心的一个热点问题。到目前为止，有关重尾分布随机变量和的渐近行为研究较少。本书首先在已有的研究成果的基础上主要对两种不同保单之差的重尾精确大偏差的问题进行了研究，随后研究了满足UEND和混合随机变量随机和的精确大偏差问题，最后研究了索赔风险模型和索赔盈余风险模型中的精确大偏差问题。

书籍规格:

书籍信息归属:

重尾相依随机变量和的差的精确大偏差是内蒙古大学出版社于2018.12出版的中图分类号为 F840.4 的主题关于 保险－精算学－研究 的书籍。