保险精算中的随机最优控制问题

书籍简介:

本书主要研究随机最优控制理论在保险精算中的应用。介绍了均值—方差准则下，保险人的几个最优投资—最优再保险问题。本书第一章主要介绍了均值—方差优化准则的起源，以及最优策略的构造。第二章考虑了卖空限制下保险人的均值—方差最优投资问题以及最优再保险问题。在第三章中，我们引进了均值—方差准则作为投资连结寿险合同的风险对冲问题的最优准则。第四章研究了概率扭曲下保险公司的均值—半方差最优投资及再保险问题。第五章考虑了基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值—方差最优投资—再保险问题。第六章研究了相依风险模型中期望保费以及方差保费两种不同保费准则下保险人的最优投资最优再保险问题。

书籍规格:

书籍信息归属:

保险精算中的随机最优控制问题是科学出版社于2019.9出版的中图分类号为 F840.48 的主题关于 保险精算－随机控制－最佳控制 的书籍。