资产价格波动与银行监管

序言

摘要

第一章  引论

第一节  国内外相关研究现状和文献综述

第二节  研究范围界定与本书的结构安排

第三节  本书的研究方法与创新之处

第二章  资产价格波动与银行脆弱性：理论模型的提出

第一节  银行脆弱性的理论演变

第二节  资产价格波动与银行危机演化：一般均衡分析

第三节  一般均衡模型的改进

第三章  资产价格波动与银行风险积聚的资本金渠道分析

第一节  银行资本、资本充足性及其在银行风险管理中的功能

第二节  资产价格波动影响银行稳健性的资本冲减渠道分析

第三节  资产价格波动影响银行稳健性的再融资渠道分析

第四节  资本损失系数的决定及其对银行资本充足性的影响

第五节  本章小结

第四章  资产价格波动与银行风险积聚的经营渠道分析：信贷、收入与流动性

第一节  资产价格波动影响银行稳健性的信贷渠道分析

第二节  资产价格波动影响银行稳健性的收入渠道分析

第三节  资产价格波动影响银行稳健性的流动性渠道分析

第四节  金融支持因子、资产泡沫与银行脆弱性：以房地产市场为例

第五节  本章小结

第五章  资产价格波动与银行风险积聚的经营渠道分析：创新与

治理

第一节  金融自由化背景下银行脆弱性的新因素分析

第二节  金融创新、信息不对称与银行危机：以次贷危机为例

第三节  银行治理与银行脆弱性：中国国有商业银行“反脆弱性”现象辨析

第四节  本章小结

第六章  资产价格波动与银行体系风险聚集的宏观渠道分析

第一节  概述

第二节  资产价格波动与宏观经济稳定性的关系

第三节  资产价格波动对宏观经济变量的影响

第四节  资产价格波动通过宏观渠道影响银行稳定机制分析

第五节  本章小结

第七章  资产价格波动与银行顺周期性：监管制度改革的必要性

第一节  资产价格波动与银行顺周期性

第二节  货币政策应对资产价格波动、银行体系顺周期性的局限性

第三节  宏观审慎监管的必要性

第四节  本章小结

第八章  结论与政策建议

第一节  本书主要研究结论

第二节  改进我国银行监管的政策建议

参考文献

后记

资产价格波动越来越成为经济金融体系系统性风险的重要诱发因素和主要表现形式。当前，探讨如何改进金融监管制度才能更有效的应对资产价格波动对宏观经济与金融体系所造成的系统性影响、防范金融危机，成为困扰全球的难题。《资产价格波动与银行监管》探讨了资产价格波动背景下的银行脆弱性聚集的内在机理，以及货币政策与金融监管如何协调配合等现实焦点问题。作者在系统分析银行体系与资本市场之间日益相互渗透、相互作用的理论机制的基础上，运用现代的西方经济学、金融学等相关的前沿理论，构建了一个包括金融资产价格在内的银行脆弱性的一般均衡模型，提出了资产价格波动向银行危机生成传导的四个关键因子，以及宏观、经营和资本金等三个层面的传导渠道，从而搭建起一个研究资产价格波动与银行监管之间的分析框架，通过研究分析，开创性的提出了货币政策、宏观审慎监管与微观审慎监管之间应该是“根、干、枝”的有机统一的关系，宏观审慎监管应该“以货币政策为条件、以微观审慎为基础”、并成为未来金融监管的主干这一政策建立。本书在理论上有较大的创新，对国际经济“后金融危机”时期的政策反思具有重要的理论和实践意义。本书有陈雨露作序。