金融风险度量与管理

第一章 金融风险管理概述

第一节 金融风险及其分类

第二节 金融风险管理

第三节 中国金融业的风险管理

第二章 市场风险度量

第一节 市场风险度量简介

第二节 VAR的各种度量方法

第三节 投资组合风险的VAR度量

第四节 运用VAR进行市场风险的度量与控制

第三章 利率风险度量与管理

第一节 利率风险简介

第二节 传统利率风险的管理方法

第三节 基于久期和凸性的利率风险免疫

第四节 应用衍生金融工具管理利率风险

第四章 传统信用风险度量方法

第一节 古典信用风险度量方法

第二节 信用评级

第五章 现代信用风险度量模型

第一节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算

第二节 基于信用等级转移的Credit Metrics模型和Credit Portfolio View模型

第三节 KMV模型

第四节 Credit Risk+模型

第六章 操作风险的度量与管理

第一节 巴塞尔协议Ⅱ与操作风险

第二节 操作风险度量方法及其应用分析

第三节 银行操作风险管理的发展

第七章 流动性风险度量与管理

第一节 流动性风险及其管理理论简介

第二节 流动性风险的度量及其管理方法

第三节 国际银行业流动性风险管理实践

第八章 巴塞尔协议与资本充足率

第一节 巴塞尔协议Ⅱ及其影响

第二节 资本与风险资产比率的计算

第三节 市场风险资本充足率的度量

第九章 以风险为核心的绩效考核

第一节 传统金融机构的业绩评价方法

第二节 银行风险调整绩效指标RAROC

第三节 EVA绩效考核

第四节 以经济资本管理驱动价值创造

第十章 资产证券化和次贷危机

第一节 资产证券化的原理概述

第二节 资产证券化产品简介

第三节 美国的次贷产品和次贷危机

参考文献

金融风险是金融活动的内在属性，它的广泛存在是现代金融市场的重要特征。自中国加入世界贸易组织以来，金融业逐步对外开放，金融市场化不断提速。随着利率市场化、资本市场开放和人民币汇率管制逐步放松等诸多金融改革的稳步推进，金融产品价格的波动性不断增强，国内金融机构面临着诸多风险。金融风险不仅严重影响了金融机构和工商企业的正常运营，而且随着我国经济全球影响力的快速增长，对我国乃至全球金融与经济的稳定构成了严重的威胁。